BNP Paribas Asset Management (« BNPP AM ») annonce la mise en place d’un mécanisme de réduction de 50% de l’empreinte carbone des fonds « multi-facteurs » obligataires gérés par les équipes de gestion quantitative du pôle Multi-Actifs, Quantitatif & Solutions (MAQS).

Les fonds labellisés Investissement Socialement Responsable (« ISR »), BNP Paribas Euro Multi-factor Corporate bond et BNP Paribas US Multi-factor Corporate bond, offrant respectivement une exposition aux obligations d’entreprises émises en euro et en dollar, appliquent désormais un objectif supplémentaire visant à diviser par deux leur empreinte carbone par rapport à leur indice de référence, sur la base des données d’émissions de CO2 scope 1 et 2[1].

Ce dispositif vient ainsi compléter les engagements de réduction carbone déjà initiés en 2018 par BNPP AM pour sa gestion active factorielle actions.

La réduction de l’empreinte carbone des fonds multi-facteurs illustre la volonté de BNPP AM d’offrir à ses clients des solutions d’investissement qui répondent à leurs attentes en matière environnementale, en combinant objectifs de performance, investissement responsable et lutte contre le réchauffement climatique.

Ces fonds multi-facteurs avaient déjà précédemment obtenu la certification ISR, grâce à l’intégration des critères ESG (« Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance ») consistant à :

  • Améliorer la note ESG du portefeuille[2] par rapport à celle de l’indice de référence ;
  • Exclure 10 % des émetteurs possédant la note ESG la plus mauvaise (émetteurs présents dans le 10ème décile) ;
  • Intégrer les exclusions normatives et sectorielles définies par BNPP AM en lien avec les politiques sectorielles de BNP Paribas

Destinée aux investisseurs cherchant à mieux maîtriser leurs risques dans le cadre d’un portefeuille diversifié, l’approche de gestion multi-facteurs s’appuie sur l’analyse quantitative d’indicateurs fondamentaux et de données de marché. Elle permet d’identifier et de sélectionner les titres présentant les meilleures perspectives de rendement et offrant un objectif de risque équivalent à celui de leur indice de référence[3] sur le long terme.

« Avec l’intégration claire et quantifiable de critères ESG et de décarbonation au sein de ces fonds multi-facteurs, BNP Paribas Asset Management réaffirme son engagement en faveur de l’investissement durable, en étant l’un des premiers asset managers à pouvoir proposer une gamme aussi complète couvrant les principaux marchés actions et crédit » a indiqué Isabelle Bourcier, Responsable des gestions Quantitative et Indicielle de BNPP AM.

Parmi les pionniers de la gestion multifactorielle en France, BNP Paribas Asset Management totalise plus de 15 milliards d’euros d’encours[4] pour ses gestions quantitatives. La stratégie d’investissement multifactorielle crédit, initialement destinée aux investisseurs institutionnels au travers de mandat de gestion, a plus que doublé ses encours depuis le lancement en 2019 de sa version en fonds ouvert UCITS.

Caractéristiques du fonds BNP Paribas US Multi-Factor Corporate Bond :

Code ISIN

 

Part I : LU1664649941

Part Privilège : LU1664649784

Part Classic : LU1664649354

Forme juridiqueCompartiment de la SICAV BNP Paribas Funds enregistrée au Luxembourg
Société de gestionBNP Paribas Asset Management Luxembourg
Société de gestion déléguéeBNP Paribas Asset Management France
Indice de référenceIce BofAML US Corporate (USD) RI
Date de lancement27 Juin 2019
Capital garanti :Non
Frais courants (estimés)Part I : 0.18%

Part Privilège : 0.25%

Part Classic : 0.60%

Frais de souscription maxPart I : aucun

Part Privilège : 3% (max)

Part Classic : 3% (max)

Frais de rachatAucun
Indicateur SRRI2
Risque de créditOui
Risque de liquiditéOui

 

Caractéristiques du fonds BNP Paribas Euro Multi-Factor Corporate Bond :

Code ISIN

 

Part I : LU1664648976

Part Privilège : LU1664648893

Part Classic : LU1664648208

Forme juridiqueCompartiment de la SICAV BNP Paribas Funds enregistrée au Luxembourg
Société de gestionBNP Paribas Asset Management Luxembourg
Société de gestion déléguéeBNP Paribas Asset Management France
Indice de référenceIce BofAML Euro Corporate (EUR) RI
Date de lancement24 janvier 2018
Capital garanti :Non
Frais courants (estimés)Part I : 0.18%

Part Privilège : 0.25%

Part Classic : 0.63%

Frais de souscription maxPart I : aucun

Part Privilège : 3% (max)

Part Classic : 3% (max)

Frais de rachatAucun
Indicateur SRRI2
Risque de créditOui
Risque de liquiditéOui

 

Footnotes

  1. ^ [1] Scopes 1 et 2 : émissions directes des entreprises (scope 1) et celles provenant de leur consommation d’énergie (scope 2).
  2. ^ [2] La note ESG moyenne pondérée du portefeuille ne pourra en aucun cas être inférieure à la note ESG pondérée de l’univers d’investissement initial du fonds après élimination de 20 % des valeurs les moins bien notées.
  3. ^ [3] Les indices de référence sont l’indice ICE BofAML Euro Corporate (EUR) RI pour le BNP Paribas Euro Multi-factor Corporate bond et l’indice Ice BofAML US Corporate (USD) RI pour le BNP Paribas US Multi-factor Corporate bond
  4. ^ [4] Au 30/06/2020
BNP Paribas AM

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BNP Paribas Asset Management est le métier gestion d'actifs de BNP Paribas, une des institutions financières les plus importantes au monde. Fort d'un encours sous gestion et conseillé de 557 milliards d'euros au 30 septembre 2018, BNP Paribas Asset Management offre une gamme complète de solutions d'investissement actif, passif et quantitatif, dans un large spectre de classes d'actifs et de zones géographiques.

Avec plus de 700 professionnels de l'investissement et près de 600 collaborateurs dédiés à la relation clients, BNP Paribas Asset Management s'adresse aux particuliers, aux entreprises et aux institutions dans 70 pays. Depuis 2002, BNP Paribas Asset Management est un acteur majeur de l'investissement durable et responsable.

Pour plus d'information, rendez-vous sur bnpparibas-am.com

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