L'actualité des asset managers français et européens.

Alpha de Jensen

Funds Watch

L’alpha de Jensen a été créé en 1968 par Michael Jensen. Cette mesure est très proche de la mesure de Treynor car elle est également basée sur le risque systèmatique. L’alpha de Jensen mesure l’excédent de rentabilité d’un fonds par rapport à la performance moyenne des fonds de même catégorie.