Mesure le sens et le degré d’étroitesse de la relation entre l’OPCVM et la référence. Il est obligatoirement compris entre -1 et 1. Positif, il exprime le fait que la référence et l’OPCVM fluctuent dans le même sens, négatif, qu’ils fluctuent en sens inverse. Proche de 0, il signifie que l’influence de la référence est faible et que les fluctuations de l’OPCVM sont essentiellement dues à d’autres influences. Il constitue donc une mesure complémentaire indispensable au bêta et à l’alpha ; ces derniers étant d’autant moins significatifs que le R2 est faible.

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