Le coefficient R carré ou R2 mesure la qualité de la corrélation entre les rendements d’un fonds et les rendements d’un indice. Cela donne entre autres une indication de la fiabilité du calcul de l’alpha et du bêta. Un portefeuille très diversifié et parfaitement corrélé au marché aura un R carré égal à 100%. Un R carré égal à 75% signifiera que 75% des fluctuations du rendement du fonds peuvent être expliquées par les fluctuations de l’indice. Le R carré est égal au carré de la corrélation entre un fonds et un indice.

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